خيارات الاصطناعية استراتيجيات

استراتيجيات الخيارات الاصطناعية استراتيجيات الخيارات الاصطناعية - تعريف مجموعة من الخيارات الأسهم أندور التي تعود نفس المزايا العائد لاستراتيجية خيارات أخرى. ما هي الخيارات الاصطناعية استراتيجيات الخيارات الاصطناعية الاستراتيجيات هي المواقف الاصطناعية مع خصائص العائد من استراتيجية الخيارات، تقليد من خلال استخدام مزيج من الأسهم والخيارات. الخيارات الاصطناعية عادة لا يتم وضع استراتيجيات عمدا في تداول الخيارات ولكن عادة ما يتم وضعها على أنها تعديل لموقف التداول الخيار الحالي أو وضعت على طريق الصدفة من قبل التجار الخيار الإهمال الجمع بين الأسهم والخيارات دون النظر بعناية. استراتيجية الخيارات الاصطناعية الأكثر شيوعا هي دعوة الاصطناعية الاصطناعية حيث يتم إنشاء خيار دعوة فعالة من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات وضع. فوائد استراتيجيات الخيارات الاصطناعية الخيارات الاصطناعية استراتيجيات مرنة للغاية ويسمح لك لتغيير التحيز الاتجاه من الموقف بسرعة، دون بيع الموقف كله وشراء وظائف جديدة. هذه المرونة هي أيضا لماذا استراتيجيات الخيارات الاصطناعية والمراكز الاصطناعية هي الأدوات المفضلة في الأدوات صانع سوق التداول الخيار. قائمة من الخيارات الاصطناعية استراتيجيات هيريس قائمة استراتيجيات الخيارات الاصطناعية: الاصطناعية طويل دعوة استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع إمكانات الربح غير محدودة وفقدان محدود من خلال الجمع بين الأسهم مع وضع الخيار. اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويل دعوة. الاصطناعية وضع طويلة الخيارات الاستراتيجية الاصطناعية مع الربح غير محدود إلى عصا الهبوط خسارة محدودة إلى الاتجاه الصعودي من خلال الجمع بين خيار المكالمة مع الأسهم قصيرة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويلة وضع. الاصطناعية دعوة قصيرة الخيارات الاصطناعية استراتيجية مع إمكانات الربح محدودة في حين وجود الوقت تسوس في صالحك من خلال الجمع بين الأسهم قصيرة مع خيارات وضع قصيرة. اقرأ المزيد عن دعوة قصيرة الاصطناعية. الاصطناعية قصيرة وضع الخيارات الاصطناعية استراتيجية مع محدودية الربح المحتملة إلى الهبوط في حين وجود الوقت تسوس في صالحك من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات المكالمة قصيرة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة وضع. الاصطناعية سترادل خيارات استراتيجية الاصطناعية مع الأرباح غير محدودة على حد سواء رأسا على عقب وهبوطا من خلال الجمع بين المزيد من خيارات الاتصال مع الأسهم قصيرة أو أكثر وضع الخيارات مع مخزون طويل. اقرأ المزيد عن سترادل الاصطناعية. اصطناعية قصيرة سترادل الخيارات الاستراتيجية الاستراتيجية التي الأرباح عندما يبقى المخزون الأساسي الراكدة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة سترادل. المكالمة الاصطناعية المغطاة إعادة إنتاج المكاسب المغطاة دون شراء المخزون الأساسي. اقرأ المزيد عن الاصطناعية المغطاة Call. Synthetic مخزون طويل الوصف استراتيجية يجمع بين موقفين خيار: طويل خيار الاتصال وقصيرة خيار وضع مع نفس الإضراب وانتهاء الصلاحية. والنتيجة الصافية تحاكي مخاطرة مراكز الأسهم الطويلة والمكافأة. وتتمثل الفوارق الرئيسية في النفقات الرأسمالية األصغر، والحد الزمني الذي تفرضه فترة الخيارات، وغياب حقوق مالكي األسهم: التصويت وأرباح األسهم. إذا تم تعيينه، المستثمر الذي لا يتخذ خطوات أخرى لإعادة بيع، ينتهي مع موقف الأسهم طويلة الفعلية. سبب آخر هو أن نكون حذرين إذا كانت التوقعات على المدى الطويل هبوطي. تبحث عن تقدير في سعر الأسهم خلال حياة الخيارات أكثر وضوحا، كان ذلك أفضل. وبما أن مدة الاستراتيجية محدودة، فإن مخزونات التوقعات طويلة الأجل ليست حاسمة. ومع ذلك، إذا كان المستثمر هبوطي على الأسهم على المدى الطويل، فإنه يتطلب تحديد دقيق للاتجاهات عندما يتجه السهم، وعندما ينخفض. وتشير صعوبة وضع مثل هذه التوقعات الدقيقة إلى أن هذا لن يكون استراتيجية مثالية للمستثمر الهابط. صافي المركز (عند انتهاء الصلاحية) الحد الأقصى للاختراق الحد الأقصى من الخسارة سعر الإضراب - الخصم المدفوع (كبير) هذه الإستراتيجية هي في الأساس موقف مستقبلي طويل على الأسهم الأساسية. دعوة طويلة ووضع قصيرة مجتمعة محاكاة موقف الأسهم طويلة. والنتيجة الصافية تنطوي على نفس المخاطر المتعلقة بالمخاطر، على الرغم من أن فترة الخيار هي: إمكانية غير محدودة للتقدير، وخطر كبير (وإن كان محدودا) في حالة انخفاض قيمة المخزون الأساسي. الدافع إنشاء موقف الأسهم طويلة دون شراء الأسهم في الواقع. الاختلافات إذا كانت أسعار الإضراب من الخيارين هي نفسها، هذه الاستراتيجية هي مخزون طويل الاصطناعية. إذا كانت المكالمة لديها إضراب أعلى، فإنه يعرف أحيانا باسم طوق أو عكس المخاطر. مصطلح طوق يمكن أن يكون مربكا، لأنه ينطبق على ما يصل إلى ثلاث استراتيجيات. اعتمادا على الخيار الطويل والذي هو قصير، الياقات يمكن أن تقليد إما مخزون طويل أو موقف الأسهم قصيرة ينطبق المصطلح على حد سواء. ولأن يتم استخدام النسخة الاصطناعية قصيرة الأسهم هو عادة ما يكون التحوط على موقف الأسهم، وتسمى استراتيجية ثلاثة أجزاء تعرف أحيانا باسم طوق واقية طوق أيضا. الحد الأقصى للخسارة محدود ولكن يحتمل أن يكون كبيرا. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تصبح الأسهم لا قيمة لها. في هذه الحالة، سيتم تعيين المستثمر على وضع وسوف تضطر لشراء السهم بسعر الإضراب. وتكون الخسارة أعلى (أقل) بمقدار الخصم (الائتمان). في هذا السيناريو الأسوأ، فإن الدعوة بطبيعة الحال تنتهي في وقت واحد لا قيمة له. أقصى ربح غير محدود، تماما كما هو الحال مع موقف الأسهم الطويل. أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن يرتفع السهم إلى ما لا نهاية، في هذه الحالة المكاسب النظرية ستكون أيضا لانهائية. سوف يمارس المستثمر الدعوة لشراء الأسهم بسعر الإضراب ثم بيع الأسهم الناتجة بسعر جديد مرتفع. ويكون الربح أعلى (أقل) بمقدار الائتمان (الخصم) عند تنفيذ الاستراتيجية. بروفيتلوس كما هو الحال مع موقف الأسهم طويلة، والربح المحتمل غير محدود، والخسائر المحتملة كبيرة. يمكن للمستثمر القيام بالبحث على أساس ورصد التطورات، ولكن ليس هناك ما يضمن أن تكون قادرة على الخروج من موقف وضع القصير إذا حدث انخفاض حاد. وتنتھي ھذه الاستراتیجیة حتی إذا کان سعر السھم أعلی من (دون) سعر الإقراض بمقدار الخصم (الائتمان) الذي دفعھ المستثمر (المستلم) عند تنفیذ الاستراتیجیة عند انتھاء صلاحیتھ. ضربة التعادل صافي الخصم (ضربة التعادل - صافي الائتمان) التقلب التقلب عادة لا يعتبر الاعتبار الرئيسي عند تنفيذ هذه الاستراتيجية، وجميع الأشياء الأخرى على قدم المساواة. وبما أن الاستراتيجية تنطوي على خيار طويل وقصير مع نفس المصطلح والإضراب، فإن أي تغيير في التقلب الضمني ينبغي أن يقابله تقريبا. تضاؤل ​​الوقت نظرا لأن الاستراتيجية تنطوي على خيار طويل وقصير مع نفس الإضراب والمصطلح، فإن تأثيرات تضاؤل ​​الوقت ستعوض بعضها البعض تقريبا. مخاطر التنازل في وقت مبكر، في حين أن ذلك ممكنا في أي وقت، وعادة ما يحدث في حالة يذهب عميقا في المال. وعليك أن تدرك أن الوضع الذي يشارك فيه السهم في عملية إعادة هيكلة أو رسملة، مثل الاندماج أو الاستحواذ أو العرض العرضي أو الأرباح الخاصة، يمكن أن يخل تماما عن التوقعات النموذجية فيما يتعلق بالممارسة المبكرة للخيارات على السهم. مخاطر انتهاء الصلاحية لا يمكن للمستثمر أن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان التعيين قد حدث، حتى يوم الاثنين بعد انتهاء الصلاحية. الرعاة الرسميون لمنظمة التعاون الإسلامي يناقش هذا الموقع الإلكتروني خيارات التبادل التجاري الصادرة عن شركة المقاصة الاختيارية. ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة من الوسيط الخاص بك، من أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها أو عن طريق الاتصال شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر الدكتور سويت 500 شيكاغو، إيل 60606 (المستثمرين). كوبي 1998-2017 مجلس خيارات الصناعة - جميع الحقوق محفوظة. يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم. تابعنا: يقر المستخدم مراجعة اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية التي تحكم هذا الموقع. استمرار استخدام يشكل قبول الشروط والأحكام المذكورة فيه. الاصطناعية طويلة وضع الوصف من خلال الجمع بين خيار طويل المكالمة ووضع الأسهم قصيرة، المستثمر يحاكي موقف وضع طويلة. والهدف من ذلك هو أن نرى قيمة مكاسب الموقف مجتمعة نتيجة لانخفاض متوقع في سعر السهم الأساسي. انها ليست شعبية بشكل خاص، لأنه ينطوي على وضع الأسهم قصيرة. وغالبا ما يتم وضع وضع طويل الاصطناعية كتعديل لما كان في الأصل مجرد وضع الأسهم قصيرة. هناك ميزة واحدة محتملة على المدى الطويل: في حالة توقف التداول الموسعة، فإن الاستراتيجية طويلة المدى الاصطناعية لا تتطلب أي إجراء منذ بيع السهم عندما تم تنفيذ الاستراتيجية. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي بيع قصيرة، هناك دائما خطر الإجبار على إعادة الأسهم. تبحث عن انخفاض حاد في قيمة الأسهم خلال حياة الخيار. صافي الصفقة (عند انتهاء الصلاحية) الحد الأقصى الربح سعر البيع القصير - قسط المدفوعة ماكسيموم لوس سعر الإضراب - سعر البيع قسط قسط المدفوعة هذه الاستراتيجية تجمع بين مكالمة طويلة ووضع الأسهم قصيرة. ملف المكافأة لها ما يعادل طويلة يضع الخصائص. أرباح الاستراتيجية إذا تحرك سعر السهم أقل. وكلما كانت الخطوة أسرع وأسرع، كلما كان ذلك أفضل. يقتصر الأفق الزمني على حياة الخيار. الدافع الدافع الوحيد هو الربح من انخفاض في أسعار الأسهم. الاختلافات الحد الأقصى للخسارة محدود. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يكون سعر السهم فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، وفي هذه الحالة يمكن إغلاق موقف الأسهم القصير من خلال ممارسة خيار الاتصال. وتكون الخسارة هي سعر بيع السهم (حيث تم بيعه قصير)، ناقصا سعر شراء السهم (سعر الإضراب)، ناقصا العلاوة المدفوعة مقابل خيار المكالمة. الحد الأقصى للربح محدود ولكن يحتمل أن يكون كبيرا. أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن تصبح الأسهم لا قيمة لها. في هذه الحالة، يمكن للمستثمر شراء السهم للصفر لإغلاق موقف الأسهم القصير. ومع ذلك، فإن إجمالي الربح سيتم تخفيضه من خلال القسط المدفوع لخيار المكالمة، الذي انتهت صلاحيته. بروفيتلوس هذه الاستراتيجية لها نفس المردود الشخصي كما وضع طويل: خسائر محدودة إذا ارتفع السهم، ومكاسب كبيرة على الرغم من المكاسب المحدودة إذا انخفض السهم. الجدول الزمني محدود أيضا، مع استثناء واحد. على افتراض أن المستثمر لا يطلب إعادة الأسهم، وإذا انتهت المكالمة لا قيمة لها، فإن المستثمر لا يزال لديها موقف الأسهم قصيرة. عند انتهاء الصلاحية، تختفي الاستراتيجية حتى إذا انخفض سعر السهم بمقدار يساوي القسط المدفوع للخيار. التعادل الأولي سعر البيع القصير - قسط دفع التقلب زيادة في التقلبات سيكون لها تأثير إيجابي على هذه الاستراتيجية، وجميع الأشياء الأخرى على قدم المساواة. لشيء واحد، فإنه يميل إلى تعزيز قيمة طويلة خيارات إعادة بيع المكالمة. تضاؤل ​​الوقت إن مرور الوقت سيكون له أثر سلبي على هذه الاستراتيجية، وجميع الأمور الأخرى متساوية. ومع اقتراب انتهاء الصلاحية، تميل قيمة إعادة بيع المكالمات إلى التقارب على قيمتها الجوهرية، أي بالنسبة للخيارات المتاحة خارج نطاق الصفر. أيضا، وكلما أسرع انتهاء المكالمة، وكلما توقفت عن توفير الحماية لموقف السهم القصير في حالة حدوث ارتفاع غير متوقع. مخاطر التنازل لا شيء. المستثمر في السيطرة. مخاطر انتهاء الصلاحية يجب أن يكون هناك لا شيء. ويفترض، إذا كان هذا الموقف هو عقد في انتهاء الصلاحية والخيار بما فيه الكفاية في المال ليتم ممارستها، فإن المستثمر يرغب في ممارسة الخيار لإغلاق موقف الأسهم القصير. الوضع ذو الصلة الرعاة الرسميون لمنظمة التعاون الإسلامي يناقش هذا الموقع الإلكتروني خيارات التبادل التجاري الصادرة عن شركة المقاصة الاختيارية. ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة من الوسيط الخاص بك، من أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها أو عن طريق الاتصال شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر الدكتور سويت 500 شيكاغو، إيل 60606 (المستثمرين). كوبي 1998-2017 مجلس خيارات الصناعة - جميع الحقوق محفوظة. يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم. تابعنا: يقر المستخدم مراجعة اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية التي تحكم هذا الموقع. الاستخدام المستمر يشكل قبول الشروط والأحكام الواردة فيه.