بولينجر العصابات - ضغط المسح الضوئي

المنحدر بولينجر باندز كيلتنر سكويز سكانر تظهر الصورة أعلاه مثالا على شاشة الإعداد للماسح الضوئي بولينجر باندز كيلتنر سكويز. يمكنك مسح لأي من أنماط المخطط هذه. بولينجر باندز توب توش سكانر بولينجر باندز الماسح الضوئي الاختراق بولينجر باند أسفل الماسح الضوئي الماسح الضوئي بولينجر باند أسفل انهيار الماسح الضوئي البولنجر باند كيلتنر ضغط الماسح الضوئي البولنجر باند كيلتنر ضغط أعلى ماسحة اندلاع البولنجر باند كيلتنر ضغط أسفل انهيار الماسح الضوئي يمكنك حتى يكون خطوط الاتجاه التلقائي رسمها على البولنجر باندز نتائج مسح. يمكنك العثور على بولينجر باندز و كيلتنر ضغط المخطط الماسح الضوئي في برنامج التعرف على نمط المنحدر في نيبادون. في برنامج المنحدر، فقط انقر على زر كوتموريكوت وحدد بولينجر باندز و كيلتنر ضغط الماسح الضوئي كما هو مبين في الصورة أدناه. الاعتماد من بولينجر ضغط يود يكون من الصعب العثور على التاجر الذي لم يسمع من جون بولينجر له نامساك العصابات. وتشمل معظم برامج الرسوم البيانية البولنجر باند - من جميع المؤشرات الفنية - ولكن على الرغم من هذه العصابات هي بعض من الأكثر فائدة إذا طبقت بشكل صحيح. فهي أيضا من بين أقل الفهم. واحدة طريقة جيدة للحصول على مقبض على كيفية وظيفة العصابات لقراءة كتاب بولينجر على البولنجر باندز، حيث بولينجر نفسه يفسر ويز و إنفوروريس من استخدام العصابات. وفقا لبولينجر، ثيريس نمط واحد أن يثير أسئلة أكثر من أي جانب آخر من البولنجر باندز. يسميها الضغط. كما يضع، عصاباته مدفوعة بالتقلب، و سكويز هو انعكاس نقي من هذا التقلب. هنا ننظر إلى الضغط وكيف يمكن أن تساعدك على تحديد الاختراقات. تستخدم نطاقات بولينجر نطاقات انحراف معياري علوي وسفلي مع مركز متوسط ​​متحرك بسيط حول السعر لتحديد نقاط التذبذب العالية والمنخفضة. وفي حين أنه يمكن أن يكون تحديا حقيقيا للتنبؤ بالأسعار والدورات السعرية في المستقبل، فإن تغيرات التقلبات والدورات يسهل تحديدها. وذلك لأن الأسهم تتناوب بين فترات التقلب المنخفض، تليها فترات من التقلبات العالية، وهلم جرا - مثل الكثير من الهدوء قبل العاصفة وخمول لا مفر منه بعد ذلك. هنا هو معادلة الضغط: عرض بولينجر باند (توب بولينجر باند (20 فترة)) - بوتين بولينجر باند (20 فترة) المتوسط ​​المتحرك البسيط كلوز (20 بورسز) يتم تحديد مرشح الضغط عندما يكون عرض النطاق الترددي عند مستوى منخفض من ستة أشهر، قيمة منخفضة. عندما بولينجر باندز متباعدة، التقلبات عالية، وعندما تكون قريبة من بعضها البعض، هو منخفض. يتم تشغيل الضغط عندما يصل التقلب إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر ويتم تحديده عندما تصل فرق البولينجر إلى مسافة دنيا لا تقل عن ستة أشهر. والخطوة التالية في تحديد الطريقة التي سوف تذهب الأسهم مرة واحدة في اندلاع هو إلى حد ما أكثر تحديا. ويقترح بولينجر أنه لتحديد اتجاه الاختراق، فمن الضروري أن ننظر إلى مؤشرات أخرى للتأكيد. ويقترح استخدام مؤشر القوة النسبية جنبا إلى جنب مع واحد أو اثنين من المؤشرات على أساس حجم مثل مؤشر كثافة خلال اليوم (التي وضعتها ديفيد بوستيان) أو مؤشر تراكم التوزيع (التي وضعتها لاري وليام). إذا كان هناك تباين إيجابي - أي إذا كانت المؤشرات تتجه صعودا في حين أن السعر يتجه لأسفل أو محايد - بل هو علامة صعودية. لمزيد من التأكيد، ابحث عن وحدة التخزين لبناء على مدى أيام. من ناحية أخرى، إذا كان السعر يتحرك صعوديا ولكن المؤشرات تظهر تباعد سلبي، ابحث عن اختراق هبوطي، خاصة إذا كان هناك ارتفاع طفيف في الحجم في الأيام السفلية. وهناك مؤشر آخر على اتجاه الاختراق هو الطريقة التي تتحرك بها النطاقات على التوسع. عندما يولد اتجاه قوي، فإن زيادة تقلب المتفجرات الناتجة غالبا ما تكون كبيرة لدرجة أن النطاق الأسفل سيتحول لأسفل في كسر صعودي، أو أن الفرقة العليا ستتحول إلى أعلى في اختراق هبوطي. انظر الشكل 1 أدناه، والذي يظهر اختراق مايو كب. يصل عرض النطاق الترددي إلى مسافة كحد أدنى في شهر مايو (يشار إليها بالسهم الأزرق في النافذة 2)، يليه انفجارات متفجرة في الاتجاه الصعودي. لاحظ مؤشر القوة النسبية المتزايد (المبين في النافذة 1)، مع زيادة كثافة اللحظ خلال اليوم (الرسم البياني الأحمر في النافذة 2) ومؤشر تراكم التوزيع (الخط الأخضر في النافذة 2)، وكلاهما (يظهر في السطر أ) يظهران تباين إيجابي مع السعر (يتضح من خط B). لاحظ حجم البناء الذي حدث بدءا من منتصف أبريل حتى يوليو. الشكل 1 الرسم البياني الأسبوعي لل كب الرئيسية تظهر نمط الضغط إعداد في السنة التي تسبق مايو 2003. الرسم البياني المقدمة من ميتاستوك. شرط ثالث للبحث عنه هو شيء بولينجر يدعو رئيس وهمية. ليس من غير المعتاد أن يتحول الأمن في اتجاه واحد مباشرة بعد الضغط، كما لو أن خداع التجار إلى التفكير في حدوث الاختراق في هذا الاتجاه، فقط لعكس المسار وجعل الخطوة الحقيقية والأكثر أهمية في الاتجاه المعاكس. يتم القبض على التجار الذين يتصرفون بسرعة في الاختراق، والتي يمكن أن تكون مكلفة للغاية إذا كانوا لا يستخدمون وقف الخسائر. أولئك الذين يتوقعون وهمية الرأس يمكن أن تغطي بسرعة موقفهم الأصلي ودخول التجارة في اتجاه انعكاس. في الشكل 2، بدا الأمازون (ناسداك: أمزن) أن يعطي ضغط اقامة في أوائل فبراير 2004. كانت البولنجر باند على مسافة كحد أدنى بعيدا، والتي لم ينظر إليها لمدة سنة على الأقل، (انظر السطر ألف في النافذة الثانية). هناك تباعد سلبي بين مؤشر القوة النسبية (الخط 1 من النافذة I)، وكثافة التداول اللحظي (الخط 2 من النافذة إي)، ومؤشر توزيع التراكم (الخط 3 أو النافذة الثانية) والسعر (الخط 4 من النافذة الثالثة) - وكلها يشير إلى اختراق نزولي. كسر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما (الخط البرتقالي في نافذة الحجم السفلي) على قطرات في سعر السهم، مما يشير إلى تراكم في ضغط البيع، ويظهر حجم فوق القيم العادية على التحركات السعر الهبوطي. وأخيرا، يتم اختراق خط الاتجاه على المدى الطويل نحو الهبوط في الأسبوع الأول من فبراير. وسيتم تأكيد الاختراق السلبي من خلال اختراق خط الدعم على المدى الطويل (الخط 5 من النافذة الثالثة) وزيادة مستمرة في حجم التحركات الهبوطية. الشكل 2 A الضغط في صنع. هنا نرى على الرسم البياني الأسبوعي من الرسم البياني التي تقدمها ميتاستوك. ويكمن التحدي في أن السهم قد أظهر اتجاها قويا، وأحد ركائز التحليل الفني هو أن الاتجاه السائد سيستمر حتى تعمل قوة مساوية أو أكبر في الاتجاه المعاكس. وهذا يعني أن السهم يمكن أن يجعل رأسا جيدا وهمية لأسفل من خلال خط الاتجاه ومن ثم عكس فورا وانفجار إلى الاتجاه الصعودي. كما يمكن أن يكون وهمية في الاتجاه الصعودي وكسر. في حين يبدو أنه من المتوقع أن يكسر الجانب السلبي إلى جانب انعكاس الاتجاه، يجب على المرء أن ينتظر تأكيد أن اتجاه الاتجاه قد حدث، وإذا كان هناك وهمية خارج، تكون على استعداد لتغيير الاتجاه التجاري في لحظات إشعار. ويعتمد الضغط على فرضية أن الأسهم تتقلب بين فترات التقلبات العالية، تليها تقلبات منخفضة. الأسهم التي هي في مستويات منخفضة من ستة أشهر من التقلبات، كما يدل على ذلك المسافة الضيقة بين بولينجر باند، عموما تظهر هروب المتفجرات. باستخدام مؤشرات غير الخطية، يمكن للمستثمر أو التاجر تحديد أي اتجاه السهم هو الأكثر احتمالا للتحرك في الاختراق التي تلت ذلك. مع القليل من الممارسة باستخدام برنامج الرسوم البيانية المفضلة لديك، يجب أن تجد ضغط إضافة ترحيب إلى حقيبتك من التداول tricks. Volatility سكويز التداول يحدث تقلب الضغط عندما تقلب الأسهم ينخفض ​​دون المستويات الأخيرة. ويعني الانخفاض في التقلب عادة أن السهم في فترة من التوحيد ويتجه في نطاق ضيق. عندما تنتهي فترة التوحيد هذه، سيعود التذبذب الطبيعي مما يؤدي إلى اختراق في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. إذا كنا نستطيع التعرف على الوضع تقلب الضغط، ثم لدينا الفرصة لوضع ترتيب موقف طويلة أو قصيرة والربح من الاختراق. التذبذب تتناسب عمليات كسر الاختراق بشكل خاص مع تجارة الأرجوحة أو مستثمر الخيارات التجارية لأنها تميل إلى تحقيق مكاسب سريعة على المدى القصير. وعادة ما يتم التعرف على ضغط التقلب من خلال تضييق نطاقات بولينجر. لهذا السبب غالبا ما يعرف باسم بولينجر باند سكويز. في حين أن البحث عن بولينجر باند سكويزيس سوف تنتج قائمة طويلة في بعض الأحيان من التذبذب ضغط المرشحين، فإنه يفتقر إلى الموضوعية اللازمة لتوفير استراتيجية تداول قوية وموضوعية وقابلة للقياس، قمنا بتطوير صقل المنهجية التي تسمح تحديد موضوعي للضغط التقلب، نكتشف ضغط عندما يضيء 2 الانحراف المعياري بولينجر باند إلى داخل قناة كيلتنر. لأن هذا الوضع يمكن الكشف عن خوارزمية، ونحن قادرون على مسح الآلاف من الأسهم يوميا لتقلب الوضع الضغط ونشرها على برياكواتش. في هذا المثال، أبل كمبيوتر (آبل) يوضح كلا من تقلب الضغط قبل انهيار وقبل الاختراق. الفرقة الزرقاء الضوء الخارجي هو بولينجر باند والداخلية أما بالنسبة للرسم البياني الأسفل، فيظهر الرسم البياني السفلي الزخم (إيجابي باللون الأزرق والسالب باللون الأحمر) ويظهر خط الوسط عندما يكون الضغط على المستطيل الأسود وإيقافه (المستطيل الأخضر)، في حين أن الشريطين العلوي والسفلي من بولينجر في قناة كيلتنر، نقول إن الضغط موجود، ولأغراض التداول، نحن مهتمون في اللحظة التي ينطلق فيها الضغط، مما يعني أن فرق بولينجر العليا والسفلى تتحرك خارج قناة كيلتنر، مما يشير إلى اختراق، وهذا يحدث عندما يرتفع سعر السهم أو يسقط بما فيه الكفاية لزيادة التقلب حتى يوسع بولينجر باند. لاحظ أن السعر لا يجب أن تتحرك خارج أي من القناة، فإنه لا يتحرك بما فيه الكفاية إلى توسيع بولينجر باند. ويمكن تحديد السعر اللازم لإنشاء هذه الخطوة في نهاية كل جلسة تداول قبل التداول في الجلسات القادمة. ونحن نسمي هذا سعر الاختراق. هذا يسمح لنا لوضع أمر وقف أو وقف لاقامة موقف طويل أو قصير إذا لم نتمكن من مراقبة السوق في الوقت الحقيقي. ولعل الطريقة الأكثر ربحية للتجارة في الضغط التقلب هو مع خيارات التجارة الاتجاه. يمكنك شراء في المال الخيار دعوة في أقرب سعر الإضراب إلى سعر الاختراق، ولا يزال في المال. شراء أقرب انتهاء ما لم يكن هناك أقل من 7 أيام اليسار في هذه الحالة الذهاب إلى الشهر المقبل. ابحث عن حجم خيارات معقول بالقرب من سعر الإضراب وسعر عرض السعر الضيق. إذا ارتفع السعر يمكنك بيع الخيار في الربح أو ببساطة السماح للخيار تنتهي. يمكن أن يكون السهم في ضغط التقلب لعدة أيام كما هو موضح في الرسم البياني أب أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مئات الأسهم في ضغط التقلب في أي وقت واحد. وبالتالي، نحن بحاجة إلى طريقة لاختيار الحالات التي من المرجح أن تؤدي إلى اختراق وبالتالي تجارة مربحة. من خلال تحليل الانفجارات الناجحة منذ يناير 2008 (والذي يتضمن أقوى سوق الدب في حياتنا) لقد تمكنت من تطوير نموذج يحدد احتمال حدوث اختراق. العوامل الرئيسية في تحديد الاختراق الناجح هي: تقلب ضغط الزخم السعر الوضع ومعدل تغير القرب من السعر إلى اختراق السعر الاتجاه العام للسوق نموذجي ناجحة في التنبؤ اندلاع 70 من الوقت، وإعطاء نسبة المخاطرة مريحة. منذ 2001، لقد تم تشغيل برياكوتواتش التي تتخصص في البحث عن الأسهم في حالة اختراق المحتملة باستخدام تحليل نمط الرسم البياني. واحدة من الحالات التي أبحث عنها هي الأسهم التي تتجه حتى ولكن مؤقتا في الضغط التقلب. أنا وضعت هذه الأسهم على قائمة المراقبة دعا سكويزيبلاي. هذا الفيديو القصير يقدم موقع برياكواتش، الرسم البياني، كوب مع مقبض الضغط ومزايا لدينا سكويزيبلاي قائمة المراقبة. كل يوم، هذا الموقع، photilitysqueeze. us، سوف تنشر مجانا الأسهم الخمسة على قائمة سكويزيبلاي مع أعلى احتمال الاختراق إلى الاتجاه الصعودي التي هي أيضا أوبتيونابل. لجميع الأسهم على سكويزيبلاي، انتقل إلى برياكوتواتش الحصول على المزيد من الأسهم في تقلب ضغط برياكواتش يحلل الأسواق كل يوم للعثور على الأسهم في حالة اختراق (طويلة) أو انهيار (قصيرة). بالإضافة إلى قائمة المراقبة سكويزيبلاي، لدينا قوائم المراقبة للأسهم في كوب مع مقبض، أسفل القاع، الرأس والكتفين أسفل، العلم ضيق ضيق، قاعدة مسطحة، الرأس والكتفين أعلى و 50 أنماط دما انهيار. لكل الأسهم التي هي في حالة الضغط التقلب، يتم إضافة تلك المعلومات إلى قائمة المراقبة. لقد وجدت أن الانفجارات التي هي في وقت واحد في ضغط التقلبات لديها البوب ​​على المدى القصير أكبر وهذا يجعلهم المرشحين المثالي لتداول الخيارات. الذهاب إلى برياكوتواتش كل يوم هذا الموقع ينشر خمسة أسهم على قائمة سكويزيبلاي ساعة توقيت مع أعلى احتمال الاختراق إلى الاتجاه الصعودي التي هي أيضا أوبتيونابل. تم نشر هذه القائمة في 01242017 للتداول في الجلسة التالية.